Corso di Matlab per Economisti
Verona, Maggio-Luglio 2007
Docente: Marco Sandri
Calcolo simbolico
(Viene utilizzato l'Extended Symbolic Math Toolbox@ di The Mathworks)
Semplificazione, fattorizzazione, raccoglimento di espressioni algebriche.
Risoluzione simbolica di equazioni e sistemi di equazioni.
Derivazione ed integrazione simbolica di funzioni.
Risoluzione di equazioni differenziali in forma simbolica.
Integrazione numerica di equazioni differenziali.
Scarica lo script file
Ottimizzazione
(Viene utilizzato l'Optimization Toolbox@ di The Mathworks)
Semplice esempio di ottimizzazione in cui l'algoritmo non raggiunge
il minimo globale ma solo minimi locali.
Scarica lo script file
Ottimizzazione non vincolata: fminunc.
Implementazione metodi Steepest Descent e Conjugate Gradient.
Scarica gli script file necessari
Programmazione lineare: linprog. Alcuni esempi.
Scarica lo script file
Ottimizzazione vincolata: fmincon. Alcuni esempi.
Scarica gli script file necessari
Stima parametri di un modello non lineare a minimi quadrati:
lsqnonlin, lsqcurvefit, nlinfit, nlintool. Alcuni esempi.
Scarica gli script file necessari
Econometria
(Viene utilizzato l'Econometric Toolbox di James P. LeSage)
Stima dei parametri di un modello di regressione lineare su dati simulati.
Test di ipotesi, previsione, analisi dei residui, rappresentazione grafica.
Test di costanza dei parametri, test di eteroschedasticitą e autocorrelazione.
Scarica lo script file
Riproduzione delle analisi di pagg.121-126 del libro:
J.Johnston and J.DiNardo, Econometric Methods, 4th Ed., McGraw-Hill.
Stima dei parametri di un modello di regressione lineare su dati reali.
Approfondimento dei test di costanza dei parametri.
Scarica lo script file e
il file dei dati
Riproduzione delle analisi di pagg.193-195 del libro:
J.Johnston and J.DiNardo, Econometric Methods, 4th Ed., McGraw-Hill.
Stima dei parametri di un modello di regressione lineare su dati simulati.
Approfondimento dei test di autocorrelazione dei residui.
Scarica lo script file
Analisi di Serie Temporali
(Viene utilizzato il Garch Toolbox@ di The Mathworks)
Stima dei parametri di un modello ARMA(p,q) su dati simulati
Test di ipotesi sui parametri.
Scarica lo script file
Stima dei parametri di modelli ARCH(p), GARCH(p,q),
EGARCH(p,q) su dati simulati
Test di ipotesi sui parametri.
Scarica lo script file
Link interessanti
Una lettura stimolante per l'estate per chi si occupa di finanza:
Mandelbrot Benoīt B.; Hudson Richard L.
Il disordine dei mercati. Una visione frattale di rischio, rovina e redditivitą.
Saggi, Einaudi, 2005.
Send comments and suggestions to Marco Sandri
Last update: July 04, 2007